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「5年期国债期货合约报价」10年期国债期货合约

时间:2019-10-29 02:40来源:未知 作者:admin 点击:
国债期货午盘大幅下跌 10年期主力合约跌0.41% 新浪财经讯8月30日,国债期货午盘大幅下跌,10年期主力合约跌0.41%,5年期主力合约跌0.25%,2年期主力合约跌0.07%。 受同业传闻影响,昨日 新浪财经讯8月30日,国债期货午盘大幅下跌,10年期主力合约跌0.41%,5

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  8月29日,一则传闻在市场流传,银保监近日下发同业监管文件,提出同业资产和同业负债的相关监测指标及参考标准。

  8月29日,10年国债期货主力合约收涨0.32%,创8月5日以来最大涨幅,盘中最大涨幅0.51%。银行间政金债与国债走势分化,政金债收益率大幅上行约5bp,国债收益率大幅下行。

  监管人士表示,政策性金融债监管口径近期并无变化,市场对此理解有误,起因或为误解了政策性金融债作为同业投资子项目填报“1104报表”。

  这道题是参照CBOT的中长期国债期货采用价格报价法。5、10、30年国债期货的合约面值均为10万美元,合约面值的1%为1个点,即1个点代表1000美元;30年期国债期货的最小变动价位为132个点,即代表31.25美元合约;此外,5年、10年期的国债最小变动价位为132点的12,即15.625美元合约。CBOT中长期国债期货报价格式为“XX—XX”,“—”号前面的数字代表多少个点,后面的数字代表多少个132点。香港正版四不像必中一肖其中,由于5年期、10年期的最小变动价位为132点的12,所以“—”后面有出现3位数的可能。 该题中,10年期国债期货报价97-125,实际报价为97+12.5*(132)=97.390625元,由于国债期货的报价一般是采用每张债券面值为100元来进行报价的,故此该期货合约价值为10万美元*97.390625100=97390.63美元。

  某投资者买入100手中金所5年期国债期货合约,若当天收盘结算后他的保证金账户有350万元,该合约结算价。。

  选C,1手中金所5年期国债期货合约的国债面值为100万元,而国债期货合约报价则是按每100元面值进行报价,且债券交易一般是按第100元面值算作1张,即1手期货合约相当于1万张。 由于次日结算价比买入时当天结算价下跌,所以保证金帐户需要被划出因结算亏损的保证金,亏损金额=(92.82-92.52)元张*1万张手*100手=30万元,此时保证金帐户结余为350-30=320万元。 由于320万元大于所需要保证金比例所需要的资金(92.52元张*1万张手*100手=277.56万元),故此不需要追缴保证金。

  国债期货一手合约为1张。国债期货交易标的介绍:1、交易单位:国债期货合约,每份价值100万。2、最小变动价位:最小变动价位是0.005元。3、每日价格波动限制:涨跌停限制为上一交易日结算价的±2%。4、交易时间:交易时间为上午9:15-11:30,下午13:00-15:15,合约最后交易日的交易时间为上午9:15-11:30。5、最后交易日:合约最后交易日为到期月份的第二个星期五。6、交割安排:最后交割日为最后交易日的第三个交易日,采取实物交割的交割方式。

  国债期货的特点:1、国债期货交易不牵涉到债券所有权的转移,只是转移与这种所有权有关的价格变化的风险。2、国债期货交易必须在指定的交易场所进行。期货交易市场以公开化和自由化为宗旨,禁止场外交易和私下对冲。3、所有的国债期货合同都是标准化合同。国债期货交易实行保证金制度,是一种杠杆交易。4、国债期货交易实行无负债的每日结算制度。5、国债期货交易一般较少发生实物交割现象。参考资料来源:百度百科-国债期货参考资料来源:百度百科-国债期货交易

  中国金融期货交易所周五发布10年期国债期货合约及相关细则,明确标的和可交割期限。公告显示,合约标的为面值为100万元人民币,票面利率3%的名义长期国债;到期月份首日剩余期限为6.5-10.25年的记账式付息国债。每日价格最大波动限制为上一交易日结算价的 2%。最低交易保证金为合约价值的2%。国债期货(Treasury future)是指通过有组织的交易场所预先确定买卖价格并于未来特定时间内进行钱券交割的国债派生交易方式。国债期货属于金融期货的一种,是一种高级的金融衍生工具。它是在20世纪70年代美国金融市场不稳定的背景下,为满足投资者规避利率风险的需求而产生的。美国国债期货是全球成交最活跃的金融期货品种之一。2013年9月6日,国债期货正式在中国金融期货交易所上市交易。

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